Jforex backtesting fogões lentos

Oi pessoal e gals, encontrei essa questão também há algum tempo e discutimos aqui: mql5enforum1642 Minha EA tem uma estratégia de preços abertos e eu queria ficar com isso para economizar tempo durante o teste (obviamente). A solução que desenvolvi é a seguinte: use o par mais ativo durante o período de negociação principal de sua EA como o driver (o gráfico que produz os carrapatos). Em cada onTick () verifique se o seu driver entrou em uma nova barra se não há nenhuma barra nova, aguarde um pouco mais se houver uma nova barra, distribua a mensagem OnTick () para seus comerciantes individuais (cada comerciante é responsável por um par de moedas) em O comerciante verifique se a última vez do par de moedas dos comerciantes é igual ao novo tempo de barra do driver se sim, você pode continuar como normal se não, você deve tratar o preço de fechamento da barra atual como o preço de abertura que você está procurando Para e se você estiver procurando informações de barras anteriores, tire isso por uma situação em questão. Vou cortar e colar as importantes seções de código da minha EA abaixo aqui. Espero que isso seja de alguma ajuda para você. Toda a lista impressa também mostra muitas discrepâncias nos tempos. Simplesmente encontrei esse problema. Você adivinhou isso, tentando acessar JForex para o MQL5 Estou começando a querer não ter incomodado, embora eu suponha que a extensão do prazo limite ajuda :) Parece que o MetaQuotes ainda não o corrigiu. MT5 forex não parece suportar DOM. IsNewBar não vai me ajudar. Parece uma situação ridícula. Alguém sabe se alguma coisa mudou dentro do MT5 em relação a esse problema. Alguém sabe de uma solução que funcione para uma estratégia de várias moedas que esteja esperando ser alimentado com tiques Seu, com frustração, acabou de enfrentar esse problema sozinho. Você adivinhou isso, tentando acessar JForex para o MQL5 Estou começando a querer não ter incomodado, embora eu suponha que a extensão do prazo limite ajuda :) Parece que o MetaQuotes ainda não o corrigiu. MT5 forex não parece suportar DOM. IsNewBar não vai me ajudar. Parece uma situação ridícula. Alguém sabe se alguma coisa mudou dentro do MT5 em relação a esse problema. Alguém sabe de uma solução que funciona para uma estratégia de várias moedas que espera ser alimentada com tiques. Atenciosamente, tente usar OnTimer () com 1 segundo de temporizador em vez de OnTick ( ). Enivid: tente usar OnTimer () com 1 segundo de temporizador em vez de OnTick (). Obrigado pela sugestão. Sua solução funciona muito melhor do que qualquer outro que eu tentei, certamente para nossos requisitos. No entanto, executar backtests multi-moeda contra diferentes pares ainda produz resultados ligeiramente diferentes. Não inspire enormes quantidades de confiança Im para queimar muito mais óleo da meia-noite agora enivid: Tente usar OnTimer () com 1 segundo de temporizador em vez de OnTick (). No entanto, executar backtests multi-moeda contra diferentes pares ainda produz resultados ligeiramente diferentes. Jim, uso a solução OnTimer com 1 segundo no meu portfólio de contatos EA. Se sua estratégia se basear em todos os tiques, então sim, você obterá resultados diferentes ao usar o OnTimer vs OnTick em uma única moeda, pois é possível mais de um tick por segundo. Descobri que geralmente faz a maior diferença quando a marca ausente criou uma nova barra alta ou baixa. Você pode verificar a barra anterior alta e a barra atual de alta velocidade para qualquer alteração e inseri-las como uma marca ausente quando ocorrem, a não ser que, evidentemente, o tique atual criou a nova barra alta. Lembre-se também de que o MetaTrader Strategy Tester simula apenas os dados do tick. Dependendo de quão sensível é sua estratégia com o movimento do tiquetaque, esta simulação pode ter um impacto significativo nos testes de back-testing versus forward. Se sua estratégia se basear em todos os tiques, então sim, você obterá resultados diferentes ao usar o OnTimer vs OnTick em uma única moeda, pois é possível mais de um tick por segundo. Isso não é o que eu quis dizer. O nosso (ainda apenas potencial) concurso EA comercializa todos os 12 pares. Usando apenas OnTimer (), eu obtenho resultados de backtest diferentes se eu selecionar GBPUSD em testador de estratégia, em vez de EURUSD, por exemplo. Estou muito familiarizado com as limitações do MT4 quando backtesting usando tiques simulados. Infelizmente, parece que MT5 não é muito melhor. Nós estávamos extremamente ansiosos para conseguir tudo isso com tiques por razões históricas, mas nós abandonamos. Simplesmente não conseguimos coisas consistentes. Weve mordido a bala, e agora estão trabalhando com barras de 1 minuto com a ajuda do OnTimer () e do isNewBar (). As coisas começaram a parecer vagamente sensíveis, e quanto mais ainda há 4 horas para o prazo do campeonato :) Finalmente, submeteu nossa EA com cerca de 5 minutos de sobra antes do prazo. Um backtest em seu cinto, e nenhuma otimização. Nunca tendo feito isso antes, alguém pode me dizer se ainda tem uma chance de obter aprovação. Se assim for, teremos permissão para mexer com as configurações de entrada na próxima semana, ou não. Finalmente, enviamos nossa EA com cerca de 5 minutos de sobra antes O prazo final. Um backtest em seu cinto, e nenhuma otimização. Nunca tendo feito isso antes, alguém pode me dizer se ainda tem uma chance de obter aprovação. Se assim for, teremos permissão para mexer com as configurações de entrada na próxima semana, ou não, se o seu EA for testado corretamente dentro de 2010.01.01 até 2010.08.01 sem erros (erros comerciais, etc.) e um lucro, então você provavelmente será aprovado, desde que suas informações pessoais também estejam corretas. No entanto, você não poderá alterar nada a partir deste ponto para a frente, incluindo configurações (parâmetros de entrada) Espero ver o seu bot em ação Baixar MetaTrader 5 Copyright 2000-2017, MQL5 Ltd. Negociação automática A plataforma JForex é recomendada para comerciantes interessados ​​em Negociação manual e automatizada e desenvolvimento e teste de estratégias de negociação com base na linguagem de programação JAVA. A principal funcionalidade e interface da plataforma são semelhantes às da plataforma Java. Além disso, é fornecida uma interface embutida integrada para a execução de estratégias personalizadas e código de programação. As ferramentas de análise técnica integrada também permitem seguir posições diretamente dos gráficos. Por que os comerciantes escolhem o JForex Existem muitas soluções de negociação automáticas diferentes disponíveis no mercado. Mas poucas ou nenhuma podem fornecer tantas funções como JForex. Abaixo estão algumas das principais características da plataforma JForex em comparação com outras soluções, como Meta Trader, Trade Station, etc. Suporte a diferentes sistemas de operação Você pode executar estratégias automatizadas usando qualquer sistema operacional (Windows, Linux, Mac, etc.) Estratégia automatizada Visualização JForex fornece a possibilidade de visualizar uma estratégia de execução não só durante a negociação em tempo real, mas também para testes históricos de volta. Estratégias automatizadas baseadas em pares de moedas múltiplas Os comerciantes podem desenvolver suas estratégias com base em múltiplos pares de moedas. Você também pode executar um teste de volta histórica para os múltiplos pares selecionados dentro de uma estratégia comercial. Testes de retorno histórico usando dados de tiques reais Em contraste com outros provedores de soluções de FX automatizados, nos quais os resultados dos testes geralmente não são muito precisos devido ao uso de interpolação de dados em vez dos dados do tick real, o JForex resolve esse problema oferecendo dados de tiques reais para um Teste histórico de volta. Até 180 indicadores de negociação Existem até 180 indicadores de negociação implementados para a JForex, todos disponíveis para estratégias automáticas de FX. Java IDEs (Integrated Development Environment) suporta os comerciantes profissionais da JForex podem aproveitar ao máximo os diferentes IDEs de Java (Integrated Development Environment) disponíveis para a implementação de estratégias JForex. Opção de profundidade de mercado total A profundidade do mercado JForex engloba os preços e a liquidez obtidos de vários provedores de liquidez diferentes. Ao desenvolver suas estratégias, os comerciantes podem utilizar a profundidade do mercado como um recurso adicional que fornece informações sobre o mercado atual. Colocação de BIDs e OFERTAS ao mercado Esta opção especial permite que os comerciantes atuem como um provedor de liquidez colocando lances individuais e oferecendo diretamente ao mercado. À medida que BidsOffers são colocados, eles podem ser acompanhados por outros consumidores de liquidez, evitando assim os custos de spread. Primeiros passos Obtendo o comércio ao vivo Para saber mais sobre o JForex e outras informações relacionadas à negociação, escreva-nos: infoducascopia. Ligue-nos: 41 22 799 4888 ou, em alternativa, peça um call-back.